Verschieben von durchschnittlichen Filtern Gleitende Durchschnitte sind anfällig für whipsaws, wenn der Preis kreuzt hin und her über den gleitenden Durchschnitt in einem reichen Markt. Händler haben im Laufe der Jahre eine Reihe von Filtern entwickelt, um falsche Signale zu eliminieren. Das einfachste gleitende Mittelsystem erzeugt Signale, wenn der Kurs den gleitenden Durchschnitt überquert: Gehen Sie lange, wenn der Kurs über dem gleitenden Durchschnitt von unten über den Kurs geht. Gehen Sie kurz, wenn der Kurs unter den gleitenden Durchschnitt von oben geht. Filter werden objektiv gemessen, wenn der Kurs den gleitenden Durchschnitt überschritten hat. Die häufigsten Filter sind: Schlusskurs - entweder ein, zwei oder drei aufeinanderfolgende Tage müssen alle über / unter dem gleitenden Durchschnitt schließen Der gesamte Balken muss den gleitenden Durchschnitt überschreiten Zwei oder drei Balken (nacheinander) müssen alle vom gleitenden Durchschnitt entfernt sein Der gleitende Durchschnitt muss in Richtung des Gewerbes typischer Preis sinken. Median Preis oder Weighted Schließen können auch als Ersatz für Schlusskurs verwendet werden. Trades werden nur dann eingegeben, wenn der gleitende Durchschnitt in Richtung Handel läuft. Dieser Filter wird nicht mit exponentiellen gleitenden Durchschnitten arbeiten, weil der exponentielle gleitende Durchschnitt immer abnimmt, wenn der Kurs über dem gleitenden Durchschnitt sinkt und wenn er nach unten schliesst. Beenden, wenn der Kurs den gleitenden Durchschnitt überschreitet. Moving Average Slope kann in Verbindung mit anderen Filtern wie dem Schlusskurs verwendet werden. Der einzelne gleitende Durchschnitt wird mit zwei Filtern verwendet: Maus über Diagrammbeschriftungen, um Handelssignale anzuzeigen. Gehen Sie kurz - zwei schließt unter einem fallenden gleitenden Durchschnitt. Gehen lang - gleitenden Durchschnitt steigt jetzt und Preis hat über dem gleitenden Durchschnitt für 2 Tage geschlossen. Das folgende Dip unter dem gleitenden Durchschnitt (Anfang Januar) wird herausgefiltert. Der lange Handel wird beendet, da es zwei Schließungen unter dem gleitenden Durchschnitt gibt. Es wird kein Kurzhandel eingegeben, da der gleitende Durchschnitt nach oben geneigt ist. Gehen Sie lange - zwei schließt über einem ansteigenden gleitenden Durchschnitt. Gehen Sie kurz, da es zwei schließt unter einem fallenden gleitenden Durchschnitt. Gehen Sie lange - zwei schließt über einem ansteigenden gleitenden Durchschnitt. Gehen Sie kurz - zwei schließt unter einem fallenden gleitenden Durchschnitt. Go long - gleitenden Durchschnitt steigt wieder und es gibt 2 schließt darüber. Beachten Sie, wie rentabel der lange Handel 2 während des starken Aufwärtstrends ist, verglichen mit dem Preis, der um den relativ flachen gleitenden Durchschnitt peitscht. Oft schalten Sie in und aus der Trades. Trend Indikatoren sind in der Regel unrentabel und sollten vermieden werden, während ranging markets. Volatility angepasst Moving Averages Technische Analyse, Studien, Indikatoren: Volatilität angepasst Moving Average (V-MA) Über: Über die Verwendung von Volatilität in der technischen Analyse, um gleitende Durchschnitte auf die verschiedenen einstellen Um choppy Signale im Handelssystem zu vermeiden. Auch über die Bedeutung von Volatilität und heiß könnte es helfen, Ihre technische Analyse zu verbessern. "Stark erfunden, entwickelt und implementiert von den Menschen bei MarketVolume174quot Artikel Shortcuts Probleme im Trading Moving Averages Moving Averages (MA) spielen eine sehr wichtige Rolle in der technischen Analyse und in einem Gebäude von Handelssystemen. Sie dienen zur Generierung von Handelssignalen (zB Kreuzungen von zwei MAs oder Crossover von MACD und Nulllinie) sowie zur Anpassung an andere technische Indikatoren, um diese zu glätten und Signallinien zu erzeugen (Beispiel: Signalleitungen in Stochastik, RSI, MACD und usw.). Während Moving Averages sind sehr wichtig in der technischen Analyse, viele technische Analysten und Händler, die versucht, ihre Trading-Entscheidung nur auf bewegte Durchschnitte zu finden, dass es ziemlich problematisch ist. Wenn eine MAs-Verzögerung zu groß ist, kann ein Trader gute Tendenzen verpassen, indem er fungiert, wenn es zu spät ist und wenn die Verzögerung reduziert wird, kann ein Trader in choppy Handel laufen, wenn alle vorherigen Gewinne ausgelöscht werden. Zusätzliches Problem mit Handelssystemen, die auf gleitenden Durchschnitten basieren, besteht darin, dass ein Händler die MAs-Barperiodeneinstellungen konstant einstellen muss. Andernfalls läuft das System (früher oder später) in einen Zeitraum des negativen Handels, wenn alle Gewinne ausgelöscht werden könnten. Die unten stehenden Tabellen veranschaulichen die Notwendigkeit, MAs anzupassen, um profitabel zu bleiben. Auf der unten stehenden Tabelle 1 sehen Sie den Simple Moving Average mit 7- und 26-Balken Periodeneinstellungen für den Dow Jones Industrials (DJI) Index. Einfache Handelssignale werden in diesem Fall auf Kreuzungen von zwei gleitenden Durchschnitten erzeugt. Trading System würde zu verkaufen, wenn kurze MA (7-bar MA) fällt unter lange MA (26-bar MA) zu verkaufen und zu kaufen, wenn kurze MA erhöht über lange MA. Auf dieser Grafik: Der Trend 1 war knapp bemerkt und dann hatten wir Perioden von choppy negativen Trading Der Trend 2 war kaum zu sehen und dann hatten wir ein negatives Signal Der Trend 3 war perfekt gesichtet und dann hatten wir wieder zwei negative Signale Der Trend 4 Wurde kaum bemerkt. Als Schlussfolgerung für diese Illustration können wir sagen, dass in den meisten Fällen, nach jedem profitablen Handel können wir in Periode der choppy und negativen Handel, die erheblich schaden kann eine Rentabilität des Systems laufen. Abbildung 1: DJI-Index mit einem Handelssystem basierend auf Crossovers von gleitenden Durchschnittswerten (durchschnittliche Barperiodeneinstellung) Jetzt können wir die Barperiode unserer gleitenden Durchschnittswerte reduzieren, die zu einer besseren Spotting von wichtigen Trends führen sollten. Auf dem Diagramm 2 haben wir zwei einfache gleitende Mittelwerte mit 5- und 15-Balken Periodeneinstellungen, die auf denselben DJI-Index auf dem gleichen Zeitrahmen angewendet werden. Auf dieser Tabelle: Alle wichtigen Trends in unserer Periode waren perfekt erfasst und profitabel. Allerdings hatten wir immer noch Perioden von choppy und negativen Trading und tatsächlich hatten wir größere Anzahl von Trades (Signale) in diesen Zeiträumen. Zusammenfassend lässt sich für dieses Diagramm sagen, dass die Reduzierung der Balkenperiodeneinstellung von gleitenden Durchschnittswerten zu rentableren Trades führt, doch werden die Perioden des choppy und negativen Handels länger und negativer sein, was im Vergleich zu den insgesamt wertvolleren Ergebnissen führen kann Das Ergebnis im Beispiel auf der Tabelle 1. Diagramm 2: DJI-Index mit einem Handelssystem auf der Grundlage von Crossovers von gleitenden Durchschnitten (kleinere Balkenperiodeneinstellung) Jetzt können wir eine größere Grenze wählen als auf dem Chart 1-Bar-Periode unserer gleitenden Durchschnittswerte, die choppy Handel reduzieren sollten, wenn sie nicht eliminiert wird. Im Diagramm 3 haben wir zwei einfache gleitende Mittelwerte mit 10- und 40-bar Periodeneinstellungen, die auf denselben DJI-Index auf dem gleichen Zeitrahmen angewendet werden. Auf dieser Grafik: Wir hatten viel kleinere Perioden choppy Handel - nur ein paar negative Signale Allerdings traten wir und traten große Trends mit großen Lag, wir hatten negative Trades und zuvor (auf Grafik 1) nette rentable Trades wurde weniger rentabel. Zusammenfassend kann für dieses Diagramm gesagt werden, dass durch Erhöhung einer Balkenperiodeneinstellung von Bewegungsdurchschnitten eine Verzögerung erhöht wird. Es kann Perioden von choppy und negativen Handel zu reduzieren und zu eliminieren, aber respektvoll, macht es uns zu geben / geben Sie einen Handel mit einer Verzögerung, die am ehesten wird die meisten unserer Signale in negativ und kaum rentabel. Schaubild 3: DJI-Index mit einem Handelssystem, das auf Crossovers von gleitenden Durchschnitten basiert (kleinere Balkenperiodeneinstellung). Wenn wir alle diese drei Diagrammbeispiele oben zusammenfassen, wird es offensichtlich, dass es nett wäre, einen choppigen Handel zu vermeiden, wie es getan wurde Auf Diagramm 3, dennoch, um Haupttrends zu lokalisieren, wie es auf dem Diagramm 1 getan wurde Um eine Lösung für ein Problem zu finden, das oben beschrieben wird, sollte ein Händler in der Lage sein, Perioden des choppy Handels zu erkennen. Viele professionelle Händler wissen bereits die Antwort, die Volatilität ist. In den Perioden der höheren Volatilität sehen wir stärkere Auf - und Abschwünge und technische Indikatoren können innerhalb kürzester Zeit mehr Signale erzeugen. Respektvoll, wenn Sie nicht passen Sie Ihre Indikatoren entsprechend können Sie laufen in eine choppy und negativen Handel. Sie können technische Indikatoren, ein System und etc. beschuldigen. Die Realität ist - wenn Volatilität ändert, müssen Sie Ihre technischen Indikatoren (Ihr Handelssystem) Einstellungen anpassen. Bei unterschiedlichen Volatilitätsniveaus verhält sich die Preisentwicklung unterschiedlich: Mit einer höheren Volatilität ändert sich die Kursentwicklung ihre Richtung stärker und schneller, und Sie können häufiger Veränderungen im Trend beobachten. Bei der Liebhabervolatilität tendiert eine Preisentwicklung dazu, ihre Richtung langsamer und aufwärts / abwärts zu schwingen Sind kleiner. Über V-MA (Volatilität angepasst Moving Average) Unser Research-Team schuf einen Algorithmus, der es erlaubt, gleitende Mittelwerte automatisch in Relation zu einem Volatilitätsniveau anzupassen. Sie sehen möglicherweise eine Reihe von technischen Indikatoren, die bereits einen Volatilitätsfaktor haben. Allerdings können wir mit Stolz sagen, dass wir als Erster eine Entscheidung getroffen haben, eine Technologie einzustellen, die automatisch eine Einstellung der Indikatoren auf verschiedene Volatilitätsniveaus anpasst. Unsere proprietären Technologien ermöglichen die Anwendung dieses Algorithmus auf einige der technischen Indikatoren. Auf der Karte 4 (siehe unten) haben wir für eine bessere Darstellung die V-MA (Volatilitäts-angepaßte MA-rote Linie auf der unten stehenden Tabelle) zusammen mit der SMA-Linie (Simple Moving Average - grüne Linie in der nachstehenden Tabelle) und ATR (Average True) Angebot). Wie Sie sehen können, verhält sich V-MA wie Simple MA (grüne und rote Linien auf der unten aufgeführten Tabelle bewegen sich zusammen), wenn die Volatilität niedrig ist (ATR ist auf niedrigem Niveau). Wenn jedoch die Volatilität hoch ist (ATR ist auf hohem Niveau), wird das V-MA so eingestellt, dass es ein Volatilitätskriterium erfüllt (rote Linie steigt aus der grünen Linie in der nachstehenden Tabelle). Abbildung 4: DJI-Index und V-MA (volatilitätsbereinigter gleitender Durchschnitt) Wie bei allen gleitenden Durchschnitten hat V-MA eine MA-Balkenperiodeneinstellung, die die Anzahl der Balken bestimmt, die für die Berechnung des MA verwendet werden. V-MA hat jedoch zwei zusätzliche Parameter: ATR-Balkenperiodeneinstellung und ATR-Signalpegel. Die ATR-Balkenperiode wird verwendet, um die Volatilität zu berechnen und der Signalpegel ist ein Volatilitätspegel, bei dem V-MA auf die Flüchtigkeit eingestellt wird. Im Allgemeinen kann das V-MA-Verhalten beschrieben werden. Wenn ATR sich unterhalb des definierten Volatilitätsniveaus bewegt, bewegt sich V-MA als SMA mit der gleichen Balkenperiodeneinstellung Wenn ATR über dem definierten Volatilitätsniveau liegt, wird die Volatilitätsregel ausgelöst und V-MA wird eingestellt ATR unter den definierten Volatilitätspegel sinkt, neigt V-MA dazu, in Richtung SMA-Verhalten zurückzugehen. Bevor Sie eine Einstellung für V-MA wählen, empfiehlt es sich, eine ATR-Anzeige (Average True Range in Prozent) in einem Diagramm anzuzeigen. Nachdem Sie mit ATR spielen, wird es sichtbarer, welche ATR-Balkenperiode und welcher Volatilitätspegel (quotSignal Levelquot), den Sie in V-MA verwenden möchten, sichtbarer ist. V-MA basierte Trading System V-MA könnte verwendet werden, um Trading-Signale zu generieren sowie könnte es als eine Komponente in Trading-Systeme in der gleichen Weise wie andere gleitende Durchschnitte verwendet werden. Um den Vorteil von V-MA gegenüber Simple Moving Average besser zu verstehen, können wir das oben beschriebene Handelssystem (siehe Grafik 1) basierend auf den Überkreuzungen der schnellen MA mit 7-bar Periodeneinstellung und dem langsamen MA mit 26-Balkenperiode zu einem ähnlichen System vergleichen Basierend auf V-MA. Wir nehmen den gleichen DJI-Index und den gleichen Zeitrahmen. Wir verwenden die gleiche 7-bar MA als schnell bewegenden Durchschnitt. Für einen langsam laufenden Durchschnitt wählen wir V-MA, jedoch mit den gleichen 26-Balken Periodeneinstellungen. Wenn Sie das Diagramm 1 (siehe oben) und das Diagramm 5 (siehe unten) vergleichen, können Sie feststellen, dass die auf diesen Diagrammen erzeugten Signale fast identisch sind, was keine Überraschung sein sollte, da die gleichen Einstellungen für gleitende Mittelwerte gewählt wurden. Der Unterschied besteht darin, dass das Handelssystem, das auf V-MA basiert (siehe Grafik 5), im September 2011 nicht in choppy und negativen Handel gerät. Daher können wir sagen, dass Handelssysteme, die Volatility-adjustierte Moving Averages verwenden, die Fähigkeit haben, choppy zu vermeiden Während die Perioden der hohen Volatilität und diese Systeme könnten deutlich höhere Gewinne als ähnliche Systeme auf Simple Moving Averages. Schaubild 5: DJI-Index und V-MA (volatilitätsbereinigter gleitender Durchschnitt) basierender Handelssignale. Zusammenfassung Volatilität ist einer der wichtigsten Faktoren in der technischen Analyse. Ein Händler, der die Volatilität nicht früher oder später im Auge behält, kann in die Periode negativer suizidaler Signale gelangen, nur weil mit Änderungen der Volatilität Veränderungen im Preistrendsverhalten eintreten. Es könnte dringend empfohlen werden, Volatilitätsanalyse in jedem Handelssystem enthalten. Unsere firmeneigene Technologie zur Anpassung der technischen Indikatoren an die Volatilität kann Ihnen dabei helfen. Alle Rechte vorbehalten. Copyright 2004 - 2016 Highlight Investments Group. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Material darf nicht veröffentlicht, gesendet, umgeschrieben oder neu verteilt werden. Unsere Seiten werden ständig gescannt. Wenn wir sehen, dass einer unserer Inhalte auf einer anderen Website veröffentlicht wird, wird unsere erste Aktion sein, diese Website an Google und Yahoo als Spam-Website zu melden. Disclaimer Datenschutz 169 1997-2013 MarketVolume. Alle Rechte vorbehalten. SV1In Teil 2. sahen wir, dass das Hinzufügen eines Volatilitätsfilters zu einem einzelnen Instrumententest wenig zur Verbesserung der Leistung oder der risikoadjustierten Renditen führte. Wie wirkt sich der Volatilitätsfilter auf ein mehrfaches Instrumentenportfolio aus? In Teil 3 des Follow-ups werde ich die Auswirkungen des Volatilitätsfilters auf einen Mehrfachtest prüfen. Die Tests werden neun der unten aufgeführten Select Sector SPDR ETFs verwenden. XLY Konsumgüter Sektor auswählen SPDR XLP Consumer Staples Sektor auswählen SPDR XLE Energie Selektieren Sektor SPDR XLF Selektieren Sektor auswählen SPDR XLV Sektor auswählen SPDR XLI Selektieren Sektor SPDR XLK Selektieren Sektor SPDR XLB Selektieren Sektor SPDR XLU Sektoren Sektor SPDR Test 1 8211 ohne Volatilität Startdatum: 2001-01-01 Test2 8211 mit Volatilitätsfilter Startdatum: 2000-01-01 Bitte beachten Sie den Unterschied in den Startdaten. Der Volatilitätsfilter benötigt eine zusätzliche 52 Periode, um den RBrev1-Indikator zu verarbeiten, so dass die Testdaten um 52 Wochen (ein Jahr) ausgeglichen werden. Beide Tests werden 1 des Kontoguthabens riskieren und die Stoppgröße ist 1 Standardabweichung. Test 1 ist eine einfache gleitende Durchschnittsstrategie ohne Volatilitätsfilter auf einem Portfolio der zuvor erwähnten neun Sektor-ETFs. Dies ist die Grundlage für den Vergleich der Strategie mit dem Volatilitätsfilter. Test 1 Kaufen und Beenden Regeln Kaufen Regel: Gehen Sie lange, wenn enge Kreuze über die 52 Periode SMA Exit-Regel: Beenden, wenn enge Kreuze unterhalb der 52 Periode SMA Test 1 Leistungsstatistik Ich fand Ihre Analyse ziemlich interessant, aber anstatt mit gleitenden Durchschnitt als Key-Indikatoren, vielleicht versuchen einige führende Indikator wie Dow Jones Transport Average8217s Divergenz von DJIA und Position Sizing mit VIX-Ebenen für zB. Wenn VIX unter 25 ist, bleiben 100 im Markt, wenn VIX zwischen 25 und 30 die Position um 50 in allen Beständen verringert und wenn VIX über 30 die 50 der schwächsten Positionen beseitigt. Wäre interessiert, das Ergebnis zu wissen. Ich habe nicht viel Analyse mit Marktindikatoren wie die, die Sie erwähnt haben. Ich halte mich vor allem an technischen Indikatoren wie gleitende Durchschnitte, Bollinger Bands, RSI, etc. I8217ll setzen, dass auf der To-Liste für zukünftige Beiträge. Es klingt, als ob Sie bereits Forschung über die Verwendung von 8220macro8221 Indikatoren für Handelsstrategie Regeln getan haben, würden Sie kümmern, um einige Ihrer Analyse teilen, damit wir zusammenarbeiten können, um es in R implementiert Wenn Sie interessiert sind, fühlen Sie sich frei, schießen Sie mich eine E-Mail an Die Adresse in meiner 8220About8221 Seite aufgelistet. Dies ist ein anständiger Artikel, kann Vater, der ein Berater sagte mir. Vor der Investition in die Börse, können Sie versuchen, Papierhandel. Auf diese Weise können Sie investieren, ohne tatsächliche Geld zu verwenden, und Sie können besser lernen, den Aktienmarkt. Diese Art von Methode beinhaltet die Verwendung von imaginären Geld-und Investment-Techniken, die in der realen Börse genutzt werden könnten.
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